"Power Tracks"、"Stock Galaxy"、"Warped Prism" のマーケットメカニクスに関する包括的な研究リポジトリ。このコードベースには、現代のマーケットマイクロストラクチャにおける体系的な異常を発見・マッピングするために使用されたツール、パイプライン、検証スイートが含まれています。
研究は3つの主要な柱に分かれています。
異常な「ハートビート」と隠されたデータチャンネルを検出する。
相互接続された「油圧」ボラティリティシステムのマッピング。
(また、フェーズ18、22、23、24、25、27も含む)
シグナルを駆動する特定のガンマ/IVメカニクスの分析。
(また、フェーズ76、78、79、80、81、86も含む)
各フェーズディレクトリには、必要なデータを記述した manifest.json と、それを取得するための download_data.py スクリプトが含まれています(Polygon.io / ThetaData のキーが必要です)。
フェーズのデータをハイドレートするには:
python research/phaseXX_name/download_data.py